Метод Монте-Карло, используемый в экономике для анализа инвестиционных проектов и расчета фундаментальной стоимости акций в условиях высокого уровня неопределенности, успешно используется специалистами по сей день. Впервые же он был описан в статье ученых Николаса Константина Метрополиса и Станислава Мартина Улама «Метод Монте-Карло» в 1949 году. Название этого метода предложил Метрополис, дядя которого был азартным игроком. Ведь Монте-Карло славится своими казино, а перечень случайных чисел проще всего получить с помощью рулетки. Материалом для статьи стали исследования Улама, который во время болезни в 1946 году от скуки раскладывал карточные пасьянсы и решил рассчитать, какова вероятность того, что пасьянс из колоды в 52 карты сойдется. В то время использовать метод было не всегда целесообразно из-за большого объема вычислений, поэтому его активное применение пришлось на период появления первых ЭВМ, которые были способны выполнять сотни операций для получения необходимых статистических данных.
Развитие метода Монте-Карло пришлось на 1950-е годы, когда его использовали ученые из лаборатории ВВС США и исследовательской корпорации RAND, работающие над созданием водородной бомбы, в том числе и гениальный ученый Джон фон Нейман. Именно Неймана считают одним из основателей метода, как, впрочем, и самих ЭВМ.
Джон фон Нейман считается одним из создателей метода Монте-Карло.
Случайные числа для анализа проще всего получить на рулетке.
